Indicateurs adaptatifs: qu’est-ce que c’est?

Les auteurs qui ont développé des indicateurs adaptatifs, appelés systèmes AT&CF, se sont donné pour tâche d’attirer l’attention des analystes techniques et des programmeurs sur l’utilisation des méthodes numériques. Ils ne s’attendaient même pas à ce que des indicateurs adaptatifs soient si pratiques pour analyser les marchés financiers. Voyons à quel point il est pratique d’utiliser de tels outils dans le trading réel.

Que sont les indicateurs adaptatifs?

La dynamique des prix en bourse du point de vue des mathématiques est décrite par une fonction non analytique. Il peut avoir un graphique discontinu ou lisse, avec des pauses ou continu. Pour l’analyse de marché spectrale, la théorie de Fourier et ses séries temporelles servent de base. Dans le contexte du système indiqué, on pense que sur un intervalle de temps fini, toute fonction illogique peut ressembler à une somme infinie de fonctions sinusoïdales, appelées leurs spectres de fréquence.

Tous les outils d’analyse technique sont utilisés pour calculer les valeurs obtenues sur l’historique. Souvent – après plusieurs moyennes, des corrections dans le contexte du volume et d’autres « améliorations » qui réduisent considérablement la précision des signaux de trading. Mais les valeurs de prix ne sont qu’un tableau régulier de statistiques. Si nous faisons passer le signal de prix par la transformée de Fourier, nous pourrons estimer à quelle « fréquence » le marché vibre et combien de temps dure ses fluctuations. En fonction de la probabilité du cycle auquel les fluctuations actuelles peuvent être attribuées, il est possible d’évaluer la phase du marché (haussier / baissier / plat) et, sur cette base, de prendre une décision dans le domaine du trading. Il faut se rappeler que le moment de prix calculé à l’aide de cette méthode et le moment réel ne coïncideront pas « jusqu’à une minute ». Cependant, il est possible de déterminer exactement quand la tendance en cours prendra fin.

Que sont les bandes spectrales ?

Selon la théorie de Fourier, les spectres de prix sur les graphiques journaliers peuvent être divisés en plusieurs bandes spectrales:

• Avoir une fréquence basse, 0-4. Il s’agit de tendances à long terme sur 60 jours.
• Avec une fréquence moyenne, 5-40. Les cycles correspondants sont calculés pour le moyen et court terme – 10-60 jours.
• Haute fréquence. L’indicateur est dans la gamme de fréquences 41-130. Pour le marché, c’est le bruit qui monopolise la majeure partie du temps alloué au trading (spectre). Le cycle est inférieur à 6 jours. Des indicateurs adaptatifs vous permettent de faire la distinction entre ces conditions de marché.

En théorie, le spectre de fréquences de Fourier dure 130 périodes. Pour le marché des changes, la valeur de 120, soit 24 semaines de trading, est prise en compte. Dans ce cas, nous sommes plus intéressés par la bande de fréquence moyenne – une période de 16 jours, le même nombre de cycles par an et un pic d’une sinusoïde pendant 32 cycles et une période de 8 jours. Tout le reste sera considéré comme du bruit de marché.

De nombreux tests ont été effectués. Ils ont montré que les indicateurs adaptatifs donnent d’excellents résultats dans tous les types de marchés. Par exemple, l’utilisation de l’analyse fréquentielle facilite la sélection d’un ensemble de paramètres de déplacement ou d’oscillateur, tels que Stochastique, Macdi, RSI. Cela vous permet de supprimer du calcul les zones à faible fréquence, qui ne présentent pas d’intérêt pour le trading.

Il est entendu que toute courbe en dynamique peut être modélisée comme une suite de sinusoïdes, s’il suffit de les rapprocher l’une de l’autre. Les indicateurs adaptatifs Forex, qui ont été développés sur cette base, divisent le flux de données de prix en sinusoïdes avec différents paramètres de cycle. De facto, ils reflètent des dépendances cycliques de nature fondamentale et technique au marché financier.

En termes simples, l’analyse spectrale des marchés sont des applications logicielles tirées de la théorie des signaux utilisés dans les systèmes de trading numériques. Il est généralement admis que ces outils sont les seuls du genre, ils n’ont même pas d’analogues. Cependant, si nous parlons de leur méthode de décryptage des résultats, alors c’est la même chose que dans les indicateurs Forex traditionnels.

Pour le grand public, le système AT&CF est disponible. Il est basé sur des indicateurs adaptatifs. La méthode consiste à suivre la tendance ou les cycles du marché. Les auteurs ont implémenté le système de base dans un robot automatique. Il donne un grand nombre de signaux de trading qui peuvent également être utilisés pour le trading manuel. Lors des tests, le système a montré une rentabilité de l’ordre de 500 à 690 %, ainsi qu’un facteur de profit de 15 à 17. Certes, ces résultats ont été obtenus pour la période 2000-2007, ils sont donc considérés comme assez anciens. Les marchés d’aujourd’hui peuvent être décrits comme plus spéculatifs.

Conclusion

Les indicateurs adaptatifs Forex sont considérés comme une approche radicalement nouvelle dans l’analyse du marché. Il est activement utilisé par les baleines du marché – et pour elles, au moins la prévision à moyen terme est importante. Le système effectue une adaptation optimale au marché actuel. Ses signaux sont opportuns. Il n’y a aucune dépendance aux conditions commerciales et à un courtier. Il est dommage qu’il n’y ait pas d’option de réglage fin. Cependant, même si vous utilisez des recommandations standard, l’ensemble d’indicateurs affichera un résultat positif sur toutes les principales paires de devises. Le meilleur résultat est obtenu sur l’EUR/USD, sur l’horizon du S1 et plus.

Pour toute personne qui investit de l’argent, le profit final est important. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer non pas sur les formules elles-mêmes, mais sur leur interprétation pour le trading et les résultats obtenus dans la pratique. Certains indicateurs adaptatifs peuvent être utilisés à la place des indicateurs standards. Cependant, l’option la plus appropriée consiste à les utiliser comme un système d’analyse automatisé capable de déterminer les signaux les plus probables parmi la masse de signaux possibles. Le système AT&CF intéresse tous les investisseurs qui s’attendent à réaliser des bénéfices à moyen terme.